Petite-fille et héritière du richissime industriel du sucre Louis Say, c'est une personnalité de la Belle Époque et des Années folles.
À Paris, la princesse tient salon dans l'hôtel particulier provenant de ses beaux-parents, 10 rue de Solférino. Elle reçoit alors nombre d’artistes et d’intellectuels tels que les écrivains Marcel Proust, Léon Daudet et Jean Cocteau ou le pianiste Francis Poulenc.