Fils d’un ingénieur au chemin de fer du Nord, il entreprit de suivre la voie paternelle et entra à l’École centrale des arts et manufactures de Paris en 1882.
Il travailla alors comme « dessinateur de charpentes métalliques ». Mais il abandonna rapidement l'industrie pour se consacrer à la littérature.
« Donnay, écrit Jules Renard dans son Journal le 28 novembre 1895, a été dessinateur chez les Duclos.