Aristocrate issue de la famille Romanov, qui vit en France après son exil à la suite de la révolution d'Octobre.
Elle grandit entourée de ses parents, de son frère le jeune comte Vladimir de Hohenfelsen (plus tard prince Paley), et de sa sœur Natalie. La famille passe également ses vacances à Biarritz, station balnéaire préférée des grands-ducs depuis plusieurs décennies.