Évelyne Rey est la sœur de Jacques et Claude Lanzmann. Dans le chapitre IX de ses mémoires intitulés Le Lièvre de Patagonie, Claude Lanzmann parle longuement de sa sœur et des relations passionnelles qu'elle a notamment entretenues avec Gilles Deleuze et Jean-Paul Sartre. Elle a également été mariée durant très peu de temps à Serge Rezvani.
Elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre du répertoire classique et contemporain.